Abstract：
开放式公募基金跨期的羊群行为是投资者在不同时间段的交易过程中存在相互模仿投资行为的结果,也是影响开放式公募基金市场价格波动的重要因素.随着我国证券行业的快速发展,有关于证券投资羊群行为的研究越来越深入,但对跨期羊群行为的研究尚不完善.本文通过LSV统计模型验证了羊群行为的存在,并运用计量手段对2008年到2011年的51家基金公司的基金是否存在跨期羊群行为进行实证分析,同时也针对这一结论提出了一些相应的政策建议.
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Source ：
时代经贸
ISSN： 1672-2949
Year： 2013
Issue： 2
Page： 58-59
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