Indexed by:
Abstract:
广义Pareto分布能很好地拟合数据分布的尾部,广泛地应用于金融市场的风险管理、风险经营问题的研究。利用概率加权矩法得到了三参数广义Pareto模型的参数估计式,给出了阈值的选取方法和风险值的计算公式;利用计算机模拟,计算得出了KS检验统计量的临界值。
Keyword:
Reprint Author's Address:
Email:
Source :
数理统计与管理
ISSN: 1002-1566
Year: 2011
Issue: 6
Volume: 30
Page: 989-995
Cited Count:
WoS CC Cited Count: 0
SCOPUS Cited Count:
ESI Highly Cited Papers on the List: 0 Unfold All
WanFang Cited Count: 9
Chinese Cited Count:
30 Days PV: 7
Affiliated Colleges: