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张香云 (张香云.) | 赵旭 (赵旭.)

Indexed by:

CQVIP PKU CSSCI

Abstract:

广义Pareto分布能很好地拟合数据分布的尾部,广泛地应用于金融市场的风险管理、风险经营问题的研究。利用概率加权矩法得到了三参数广义Pareto模型的参数估计式,给出了阈值的选取方法和风险值的计算公式;利用计算机模拟,计算得出了KS检验统计量的临界值。

Keyword:

广义Pareto分布 概率加权矩估计 次序统计量 阈值 随机模拟

Author Community:

  • [ 1 ] [张香云]浙江农林大学
  • [ 2 ] [赵旭]北京工业大学

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Source :

数理统计与管理

ISSN: 1002-1566

Year: 2011

Issue: 6

Volume: 30

Page: 989-995

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