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文章介绍了一种Fast-MCD多变量稳健估计方法,并利用这种方法估计马克维茨投资组合模型中股票期望收益和协方差矩阵,从而减小异常值对投资组合结果的影响.最后利用上证50指数成分股中的10支股票进行了实证分析.
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经济师
ISSN： 1004-4914
Year： 2009
Issue： 6
Page： 15-16
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