• Complex
  • Title
  • Keyword
  • Abstract
  • Scholars
  • Journal
  • ISSN
  • Conference
搜索

Author:

禹海波 (禹海波.)

Indexed by:

CQVIP PKU CSCD

Abstract:

运用应用概率中的随机占优和可变序研究一类与前景理论中损失规避有关的混合条件风险价值的随机单调性及其在库存管理中的应用.引入用于刻画决策者损失规避和风险偏好特性的风险偏好系数(λ~),得到混合条件风险价值关于此风险偏好系数和风险水平η的单调性和上下界.证明对大于或等于1的风险偏好系数,混合条件风险价值在一阶和二阶随机占优意义下具有随机单调性;对小于1的风险偏好系数,混合条件风险价值在凸序意义下具有随机单调性.从实际应用方面考虑混合条件风险价值约束库存系统,得到系统最优订货量和最优利润关于风险偏好系数的单调性及其上下界.证明对大于或等于1的风险偏好系数,系统最优利润在一阶和二阶随机占优意义下具有随机单调性;然而,当风险偏好系数足够小(如取0)时,此结论不一定成立.我们通过数值例子验证:当风险偏好系数足够小(如取0)且风险水平η足够大(如取值大于0.5)时系统最优利润随需求可变性的增加而增加,这与风险中性和风险规避情形的结果不相同.

Keyword:

损失规避 可变性 风险偏好 混合条件风险价值 随机单调性

Author Community:

  • [ 1 ] [禹海波]北京工业大学

Reprint Author's Address:

Email:

Show more details

Related Keywords:

Source :

应用数学学报

ISSN: 0254-3079

Year: 2014

Issue: 5

Volume: 37

Page: 805-823

Cited Count:

WoS CC Cited Count: 0

SCOPUS Cited Count:

ESI Highly Cited Papers on the List: 0 Unfold All

WanFang Cited Count: 5

Chinese Cited Count:

30 Days PV: 6

Affiliated Colleges:

Online/Total:340/10505121
Address:BJUT Library(100 Pingleyuan,Chaoyang District,Beijing 100124, China Post Code:100124) Contact Us:010-67392185
Copyright:BJUT Library Technical Support:Beijing Aegean Software Co., Ltd.