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探索一类永久美式期权的定价问题,在这类问题中,允许波动率σ是一个间断函数,使用微分方程理论等分析技巧,克服波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类期权定价公式.
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北京师范大学学报(自然科学版)
Year： 2021
Issue： 02
Volume： 57
Page： 180-185
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