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就2001年1月～2011年10月间的数据,首先引入五个变量,建立向量自回归(VAR)系统,通过脉冲响应函数和方差分解分析汇率波动对出口价格的影响.其次,引入误差修正模型得到汇率等变量如何由短期波动向长期均衡调整.最后,通过状态空间模型得到汇率在各期的传递系数.结果显示,汇率对出口价格是不完全传递的,人民币名义有效汇率对出口价格的冲击程度很小,滞后期较长,汇率传递系数随时间的变化有下降的趋势.
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首都经济贸易大学学报
ISSN： 1008-2700
Year： 2013
Issue： 1
Page： 62-69
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