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翟东升 (翟东升.) (Scholars:翟东升) | 张娟 (张娟.) | 曹运发 (曹运发.)

Indexed by:

CQVIP PKU

Abstract:

以我国2005年15家ST上市公司和15家非ST上市公司作为研究样本,分别在不同的非流通股定价方法和不同的违约点设定两种情况下,通过对KMV模型进行了检验.并得出结论:在两种情况下,通过KMV模型输出的违约距离(DD)都能有效地识别ST公司与非ST公司,并且随着公司被ST时间的临近,模型的识别能力越来越强.

Keyword:

违约距离 信用风险违约点 KMV模型

Author Community:

  • [ 1 ] [翟东升]北京工业大学
  • [ 2 ] [张娟]北京工业大学
  • [ 3 ] [曹运发]北京工业大学

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Source :

工业技术经济

ISSN: 1004-910X

Year: 2007

Issue: 1

Volume: 26

Page: 126-127,134

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